在上一篇 主觀交易者更要善用MT4/MT5內建的回測/復盤功能
我們示範了一個4H級的順勢波段交易系統，
它的空單勝率有6成5以上，多單則有7成3以上，
不過它的交易次數偏少，也影響了總獲利。
另外，有仔細觀看回測影片的朋友們可以發現，
其實在一個波段起漲起跌之前，
最佳的進場點，往往會落在指標轉折前的一段小區間，
也就是所謂的拉回修正或回測，
基於這樣的觀點，我們運用同一個指標，
只是稍微修改了策略，讓它在這些小區間裡逆勢進場，
然而目標仍然是順著大趨勢抱一個波段，
因此我們把它稱為「偽」逆勢波段交易系統，
得到的結果非常令人驚豔，
首先是交易次數明顯增加，帶動總獲利同步提升了1倍多，
然後多空操作勝率稍降，但一樣維持在6到7成之間，
獲利因子卻上升到2.69，是一個成功的策略調整。
但是這就代表上個策略應該要被取代或淘汰了嗎？
NO NO NO!!! 完全不是這回事，
請隨著我們的腳步繼續看下去，
之後我們會整合這些開發過的策略，
也就是所謂的策略組合或投資組合，
這才是程式交易的精華所在，也是最接近聖盃的領域，
歡迎你持續鎖定我們後續的分享，並一起加入討論。
本回測雖不是Tick級的精密回測，
但以4H級的交易訊號來說，
進出價位理應都是可被成交或只有些微滑價。
(極少數遇到跳空的例外這裡不再一一詳列)
另需注意的是，合約結算轉倉無法表現在回測中，
我們是以加上換月價差的方式來銜接歷史資料，
以避免可能造成的誤差。
最後看到台指期跑到2萬多點以上，就是這樣加出來的。
(本回測期間總計有8900+點換月價差)
粗估每次下單成本$600，含:
大台手續費1點 = $200
滑價2點 = $400
共計3點已設定於Spread當中。
(一筆交易買賣各一次共6點)
必需注意的是，
如果交易次數較少，回測樣本又剛好落在連續獲利的區域，
就很容易產出令人驚奇的報表數據，
比如獲利因子大於10甚至無限大，
所以投資朋友們在看待這些數字的時候要注意總交易次數及期間，
還有相關參數是否經過最佳化，
才不致於被坊間各種華麗的回測績效所迷惑。
另外關於風報比的看法，已在上一篇回測談過，
這裡也不再贅述。
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