最近因為台灣爆發本土COVID-19疫情，
導致股市的劇烈震盪帶來了大行情，
相信大家也很想知道先前分享那2支交易策略後來的狀況、
是否受到疫情影響產生大賺或大賠呢？
這次的分享除了追蹤績效之外，
最主要是深入探討先前提到的「策略組合」概念。
開始撰寫程式交易策略之後，
人多少會有種追求完美的心態，
希望能開發出一支策略打天下、應付所有行情，
然後隨著累積的策略愈來愈多，
開發者會面臨到去蕪存菁的抉擇，
有些績效還不錯的策略可能會被其他策略淹沒甚至淘汰。
然而，我們想要告訴大家的是，在平均的概念裡，
只要是經過長期回測、獲利因子>1、勝率超過6成的策略都有被保留的價值，
因為勝率這個平均數來自於起起伏伏、有賺有賠的每一段交易，
只要不是勝率100%的策略，就一定有交易低潮期，
然而，A的低潮期可能正好是B的獲利高潮期，
所以採用A+B的策略組合可以收到績效互補的效果，
而且平均下來，勝率依然會維持在6成以上。
我們先回顧一下這2支策略各自的20年回測報告，
Crazy21_5，勝率66.84%
Crazy21_9，勝率70.97%
如果單以這項數據選擇其中一個策略做為交易系統，
很顯然，獲選的會是Crazy21_9，
那麼今年以來的交易成果是如何呢？
以下是回測影片：
上半段是偽逆勢波段交易策略Crazy21_5
今年以來交易15次，只有2次虧損，
勝率來到86%，獲利因子則是7.77，總淨利約35萬
下半段則是順勢波段交易策略Crazy21_9
今年以來交易6次，勝負剛好各3次，
勝率50%，獲利因子只有1.17，總淨利約1.5萬。
可以看到，反倒是Crazy21_5的表現明顯優於Crazy21_9，
雖然Crazy21_9一樣有獲利，
但單押這一支策略和使用策略組合的績效存在著巨大的差異。
逆向思考，我們也相信一定會有某些時間，
是Crazy21_9的表現明顯優於Crazy21_5，
所以同樣不能單押後者。
以上的例子是為了把論述簡化 ，先只看勝率，
這是因為勝率超過6成是我們自己對策略的基本要求，
但同樣的概念也可套用在其他的數據。
比如說，我們也不會因為開發出了獲利因子有3的策略，
而放著獲利因子2的策略不用，因為只要大於1就有盈利的能力，
在勝率同為超過6成的情況下，
如果因為某項數據稍差而淘汰了某支策略，
相對也犧牲了某些潛在獲利及保護效果，
換句話說數據提供的是整體性的參考價值(平均值)，
但我們永遠不知道哪支策略會在何時績效暴衝、擔任救援投手，
這點值得投資朋友們好好思考，以破除追求單一聖盃策略的迷思。
除此之外，策略組合還有另一個重要意義，增加「覆蓋率」，
因為每支策略也都會有交易冷清的時候，同樣也需要其他策略來互補，
不要妄想一支策略在任何行情下都有好的交易機會，那是神做的事。
那麼，假設你有10支屬性不同的交易策略所構成的策略組合，
你的交易系統覆蓋率一定會比單用1支交易策略高出許多，
交易屬性、時機各異的策略愈多，覆蓋率就愈全面，
所以，我們鼓勵所有投資朋友多嘗試開發各種不同思維的交易策略，
如順/逆勢波段、順/逆勢當沖、極短線、甚至高頻交易策略…等等，
當所有勝率超過6成、獲利因子>1的策略組合在一起，
交易系統就更無往不利，更能載你航向財富自由。
**另需注意的是，合約結算轉倉無法表現在回測中，
我們是以加上換月價差的方式來銜接歷史資料，
以避免可能造成的誤差。
最後看到台指期跑到2萬多點以上，就是這樣加出來的。
粗估每次下單成本$600，含:
大台手續費1點 = $200
滑價2點 = $400
共計3點已設定於Spread當中。
(一筆交易買賣各一次共6點)
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